1、列出建立交易系统的目的;
跟踪趋势,做波段交易;
2、潜在的盈亏比;
潜在盈亏比大于3时进行建仓;
3、交易系统的可执行性;
交易量放量(交易量大于5日均线的1.5倍以上)、向上突破60日均线,且DIF向上突破DEA,买入30%;
向下突破60日均线卖出;
这里的突破是指:收盘价突破60日均线5%,或者连续两日收盘价突破60日均线,全部平仓;
4、交易系统的连续性;
综合测试整个交易系统,如果有条件的话,可以用程序化回测历史数据,这样更精准一些。
5、交易系统的开放性;
上面的交易系统可以再增加个筹码分布进行分析,这样更加清楚主力的分布和意图。
实例分析:
002044美年健康在2022年10月17日至2023年5月11日的走势图。在2022年11月2日,收盘价放量突破60日均线,MACD在底部形成金叉(前面已经形成叉,后面是验证),建仓30%。图中也有其它的分析方法,一并进行了验证。在2023年4月20日卖出。以收盘价计算,此波行情为37.2%的空间。半年时间,还算不错的。此波操作的潜在损失为0.6元,盈利空间为2.5元,盈亏大于3,还是值得交易的。