今天小叮当继续给大家分享QMT平台做策略回测的步骤及相关注意事项。
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最近很多朋友通过小叮当注册了QMT的账号,问到小叮当,不知道怎么导策略、做回测。今天小叮当给大家分享策略回测及相关注意事项。
投资者对策略编译成功后,点击回测,可以通过日志输出查看模型基于历史行情数据回测情况和表现。
在回测之前,需要设置好策略回测运行的主图品种和周期,以及相关的回测参数。
回测主图和周期可以在策略编辑器-基本信息中进行设置,回测开始和结束时间、基准、费率等可以在策略编辑器-回测参数中设置。
在回测前,需根据此策略回测运行的主图、周期和时间,在【数据管理】中对行情数据进行下载补充。
如回测时间设置为20100701至20230724,运行主图为【SZ_000001平安银行】日线,补充数据时可进行如下设置。
根据上述设置好后,点击【回测】后,可最小化或者关闭【策略编辑器】,并对回测结果进行分析,随着光标在K线主图上的移动,右边回测结果展示窗口会动态显示截止光标所在当日的绩效分析结果(包括年化收益、基准年化收益、单位净值、下方差、信息比率、夏普比率、波动率、索提诺比率、阿尔法系数、贝塔系数、跟踪误差、最大回撤、胜率等)、当日买入、当日卖出、持仓列表。
以上列表均可鼠标右键复制和导出数据。
如需根据模型生成的买入、卖出列表进行手工交易,则可直接点击“买入”或“卖出”按钮,平台会弹出下单界面由用户进行确认后进行普通交易下单或算法交易下单。
交易方式可点击卖出按钮右侧的普通交易进行切换设置。
副图回测指标:
提供图形化的展示,除去绩效分析的相关指标外,用户可以通过编辑模型代码自定义输出一些特色指标,鼠标右键可以选择复制模型运行结果(每一天的数据)。
另外,回测结果还提供了持仓分析、历史板块汇总、操作明细、日志输出等信息,方便用户进行深入分析。
◆持仓分析:可查看光标所在当天持仓的行业分布,展示在相关行业的市值情况、盈利情况、权重以及股票数量情况,鼠标右键可以复制和导出数据;可切换对比基准,和模型持仓进行对比。
◆历史板块汇总:可查看模型自回测日期以来到光标所在日期该模型交易标的的汇总信息,包括累计盈亏、累计交易量、累计交易额、持仓天数等;点击选择板块,可以自行选择其常用板块进行板块的各项数据累计汇总;汇总数据均可以进行排序,鼠标右键可以复制和导出数据。
◆操作明细:可查看模型回测的历史每一笔交易的明细。
◆日志输出:可用于调试输出模型回测和运行情况。
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在模型编辑器中,有【回测】和【运行】两个按钮,分别代表两种模式,它们之间的区别如下:
◆1、回测模式指策略以历史行情为依据,以回测参数中的开始时间、结束时间为回测时间区间进行运算,投资者可观察该策略在历史行情所获得的年化收益率、夏普比率、最大回撤、信息比率等指标表现。
(回测模式目前仅支持股票、期货、ETF期权三种业务。)
◆2、运行模式指策略根据实时行情信号进行运算,以主图行情开始时间到当前时间为运行区间,进行策略的模拟运行,但不进行真实的委托。
(运行模式可以支持股票、期货、ETF期权、两融、沪港通、深港通等业务品种。)
注:如果需要向模拟/实盘柜台发送真实的委托,请将策略加入到“模型交易”中,并将策略的运行模式切换为“实盘”模式。
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