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量化交易如何有效提升交易速度及效率?

时间:2023-8-8 阅读:72次 作者:365股票网

有朋友私信小叮当,如何才能有效提升交易速度,其实从小叮当长期在市场中的经验来看,提升交易速度是否存在意义?是否能够有效提升交易效率,提升交易的绩效回报?这个要分交易场景。

比如对于在大部分偏主观交易的中低频交易而言,提升交易速度的意义相对高频交易来说并不是特别大。

主观投资注重的是长期趋势和价格波动较大的机会,并且通常持有头寸的时间较长,可以用相对长的时间做投资决策,对于这类交易而言,对于交易速度的要求并不会像高频量化交易那样高。

如果是高频量化交易,则需要在尽可能短的时间内进行投资决策、发出交易指令、获取成交回报等。

那么如何才能尽可能缩短这个过程的时间,最大范围内提升交易效率呢?

今天小叮当就给大家分享一下如何有效提升交易速度。在开始今天的内容之前,大家可以看下图,这个图就是我们日常交易的全流程,如果能尽可能降低各个流程的耗时及延时,那么我们的交易速度及效率将得到有效提升。

量化交易如何有效提升交易速度及效率?

01 / 主机托管

交易主机托管是证券公司提供的一种服务,面向高频交易客户,投资者将自有交易主机托管于证券公司托管区或租用证券公司托管区虚拟机进行交易,证券公司为投资者交易提供稳定、高速网络通讯的服务。

现在有的券商同时在深交所机房和上交所机房设立托管区,投资者可根据自身需要进行选择,以缩短网络通信距离带来的延时,提高投资者行情接收与交易的速度。

主机托管的两种模式

1、将自有设备放置于证券公司托管机房;

2、租用证券公司虚拟机服务。

首先,通过主机托管可以缩短本地交易电脑和券商柜台的物理距离,可以提高下单的速度、查询持仓/委托的速度。

同时,通过主机托管可以缩短本地交易电脑和行情服务器的物理距离,可以提高获取行情的速度。

另外,通过主机托管,交易主机和行情服务器可以做到同机房、同机柜甚至同交换机网络布局,访问网速大大提高,基本不受带宽的影响,可以大大提高同时间获取行情的数量。

02 /获取高速行情

高速行情包含交易所基本即时行情和增强行情,也就是通常说的Level-2行情。

交易所增强行情,是指交易所在基本即时行情的基础上增加增值信息,以更好地满足机构投资者和专业投资者对行情信息的深度需求:

1、深交所Level-2行情,是指在深交所基本即时行情的基础上,实时买卖盘由五档扩展到十档,并增加最佳价位的前50个分档明细、逐笔委托、逐笔成交等信息,专用于互联网终端用户的即时行情。具体以深交所解释为准。

2、上交所Level-2行情,是指在上交所基本即时行情的基础上,增加交易品种交易信息(动态成交笔数、每个品种的逐笔价、量信息)、交易委托信息(委托买卖总量、加权平均委买/委卖价格、最佳买卖价位上前50笔分笔委托量、十个价位上的委托量)、撤单信息(当日累计撤销买入/卖出委托数量最多的前10只股票)、行业排名(各行业成交金额实时统计、各行业成交金额前五位的个股实时排名、各行业成交金额占大盘总成交金额的比重)、债券收益率(实时的债券到期收益率)等。具体以交易所解释为准。

目前证券公司高速行情分为3个类型:FPGA极速行情、中畅高速行情、交易所原始行情。

03 / 高速的柜台系统

1、柜台系统的主要功能:

进行客户各类交易委托订单的处理、报单、对客户以及证券公司提供客户账户管理功能。

2、柜台系统性能指标:

订单处理延迟–延迟时间越短,单位时间内报送到交易所订单数量越多,客户交易速度越快。

量化交易如何有效提升交易速度及效率?

各个柜台的性能及延时差异相关内容相对较多,下一次内容为大家详细分享。

市场上有很多提升交易速度和效率的方法,各家券商也是一直致力于提升这方面的性能,包括最近几年受到投资者广泛认可的智能条件单服务、智能算法交易、优质的量化交易系统,比如QMT、mini、Ptrade、今古ETF套利、卡方智能算法交易、启能达等等

后续小叮当会详细给大家分享,大家有什么想要详细了解的平台及功能,可以随时私信小叮当。

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